O‘ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA LIKVIDLILIK RISKIGA MAKROIQTISODIY OMILLARNING TA’SIRINI BAHOLASH: SVAR MODELI ASOSIDAGI EMPIRIK TAHLIL (AT XALQ BANKI MISOLIDA)

Alimov Baхtiyor Murodovich

Актуар молия ва бухгалтерия ҳисоби · 2025-yil

Annotatsiya

Ushbu maqolada O‘zbekiston tijorat banklarida likvidlilik riskiga tashqi makroiqtisodiy omillarning ta’siri Strukturaviy Vektor Autoregressiya (SVAR) modeli asosida baholanadi. Tadqiqot AT Xalq banki misolida olib borilib, unda global iqtisodiy o‘zgarishlar, valyuta kursi dinamikasi, Markaziy bankning asosiy foiz stavkasi va inflyatsiya darajasi kabi omillarning bank likvidligiga qanday ta’sir ko‘rsatishi empirik ravishda tahlil qilinadi. Tanlangan davr bo‘yicha oylik statistik ma’lumotlar asosida SVAR modeli qurilib, impuls-ta’sir funksiyalari orqali omillar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik aniqlangan. Analiz natijalari shuni ko'rsatadiki, xorijiy iqtisodiy sharoitlar va milliy valyutadagi o‘zgarishlar bank likvidligining eng sezgir risk faktorlaridir. Maqolada bank sektorida likvidlikni barqarorlashtirish va tashqi tebranishlarga moslashuvchan strategiyalar ishlab chiqish bo‘yicha takliflar berilgan.

Maqola ma’lumotlari
MualliflarAlimov Baхtiyor Murodovich
JurnalАктуар молия ва бухгалтерия ҳисоби
Nashr sanasi2025-11-01
Jild5
Son09
Betlar253-266
TilIngliz
DOI10.55439/afa/vol5_iss09/1228

Kalit so‘zlar

likvidlilik riski, SVAR modеli, tashqi omillar, valyuta kursi, Markaziy bank foiz stavkasi, inflyatsiya, tijorat banklari, impuls reaksiya funktsiyasi.

Ilmiy soha

Актуар молия ва бухгалтерия ҳисоби jurnalidan boshqa maqolalar

Актуар молия ва бухгалтерия ҳисоби — barcha maqolalar