Oʻzbekiston fond bozorida aksiyadorlik jamiyatlari aksiyalari asosida investitsion portfelni shakllantirish, optimallashtirish va riskini baholash

Sindarov Fazliddin

Актуар молия ва бухгалтерия ҳисоби · 2026-yil

Annotatsiya

Ushbu tadqiqotda Oʻzbekiston fond bozorida faoliyat yuritayotgan toʻrtta bank (HMKB, SQB, IPKY, ALKB) va toʻrtta nobank (QZSM, UZTL, URTS, CBSK) aksiyadorlik jamiyatlari aksiyalari asosida shakllantirilgan uchta investitsion portfel (bank portfeli, nobank portfeli va umumiy 8 ta AJ portfeli) tahlil qilingan. Tadqiqotning maqsadi - portfellar daromadliligi va riskini Monte Carlo simulyatsiyasi, H.Markowitzning Oʻrtacha disepersiyani optimallashtirish hamda CAPM modellari orqali kompleks baholashdan iborat. Risksiz stavka 4,66 foiz, benchmark sifatida UCI indeksi qabul qilingan. Olingan natijalar koʻrsatadiki, bank sektori aksiyalari portfel samaradorligining asosiy drayveri hisoblanadi, nobank portfeli zaif diversifikatsiyaga ega, umumiy 8 ta AJ portfeli esa optimal risk-daromad muvozanatini taʼminlaydi.

Maqola ma’lumotlari
MualliflarSindarov Fazliddin
JurnalАктуар молия ва бухгалтерия ҳисоби
NashriyotТoшкент дaвлaт иқтиcoдиёт универcитети
ISSN2181-1865
Nashr sanasi2026-06-16
Jild6
Son06
Betlar127-137
TilO‘zbek
Ilmiy sohaIqtisodiyot
DOI10.55439/afa/vol6_iss06/1439
Indeksga qo‘shilgan2026-08-26

DOI: 10.55439/afa/vol6_iss06/1439 · Maqolaning asl sahifasi

Kalit so‘zlar

investitsion portfel, Monte Carlo simulyatsiyasi, Markowitz modeli, CAPM, Sharpe koeffitsiyenti, Jensen Alfa, VaR, CVaR, Oʻzbekiston fond bozori, UCI indeksi

Ilmiy soha

Iqtisodiyot

Iqtibos keltirish

APASindarov Fazliddin (2026). OʻZBEKISTON FOND BOZORIDA AKSIYADORLIK JAMIYATLARI AKSIYALARI ASOSIDA INVESTITSION PORTFELNI SHAKLLANTIRISH, OPTIMALLASHTIRISH VA RISKINI BAHOLASH. Актуар молия ва бухгалтерия ҳисоби, 6(06), 127-137. https://doi.org/10.55439/afa/vol6_iss06/1439
GOST (OAK)Sindarov Fazliddin OʻZBEKISTON FOND BOZORIDA AKSIYADORLIK JAMIYATLARI AKSIYALARI ASOSIDA INVESTITSION PORTFELNI SHAKLLANTIRISH, OPTIMALLASHTIRISH VA RISKINI BAHOLASH // Актуар молия ва бухгалтерия ҳисоби. – 2026. – T. 6, № 06. – B. 127-137. – DOI: 10.55439/afa/vol6_iss06/1439.
MLASindarov Fazliddin. “OʻZBEKISTON FOND BOZORIDA AKSIYADORLIK JAMIYATLARI AKSIYALARI ASOSIDA INVESTITSION PORTFELNI SHAKLLANTIRISH, OPTIMALLASHTIRISH VA RISKINI BAHOLASH.” Актуар молия ва бухгалтерия ҳисоби, 6(06), 127-137, 2026. https://doi.org/10.55439/afa/vol6_iss06/1439
ChicagoSindarov Fazliddin. “OʻZBEKISTON FOND BOZORIDA AKSIYADORLIK JAMIYATLARI AKSIYALARI ASOSIDA INVESTITSION PORTFELNI SHAKLLANTIRISH, OPTIMALLASHTIRISH VA RISKINI BAHOLASH.” Актуар молия ва бухгалтерия ҳисоби, 6(06), 127-137 (2026). https://doi.org/10.55439/afa/vol6_iss06/1439
HarvardSindarov Fazliddin (2026) ‘OʻZBEKISTON FOND BOZORIDA AKSIYADORLIK JAMIYATLARI AKSIYALARI ASOSIDA INVESTITSION PORTFELNI SHAKLLANTIRISH, OPTIMALLASHTIRISH VA RISKINI BAHOLASH’, Актуар молия ва бухгалтерия ҳисоби, 6(06), 127-137. https://doi.org/10.55439/afa/vol6_iss06/1439
BibTeX
@article{sindarovfazliddin2026,
  title = {OʻZBEKISTON FOND BOZORIDA AKSIYADORLIK JAMIYATLARI AKSIYALARI ASOSIDA INVESTITSION PORTFELNI SHAKLLANTIRISH, OPTIMALLASHTIRISH VA RISKINI BAHOLASH},
  author = {Sindarov Fazliddin},
  journal = {Актуар молия ва бухгалтерия ҳисоби},
  year = {2026},
  volume = {6},
  number = {06},
  pages = {127-137},
  doi = {10.55439/afa/vol6_iss06/1439},
  url = {https://doi.org/10.55439/afa/vol6_iss06/1439}
}

Boshqa maqola uchun iqtibos tayyorlash

Актуар молия ва бухгалтерия ҳисоби jurnalidan boshqa maqolalar

Актуар молия ва бухгалтерия ҳисоби — barcha maqolalar · 2026-yil arxivi

Sindarov Fazliddin — boshqa maqolalari

Iqtisodiyot sohasidagi boshqa maqolalar

Iqtisodiyot sohasidagi OAK jurnallari