QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORIDA MOLIYAVIY RISKNI BAHOLASH USULI

Burxanov A.U

Актуар молия ва бухгалтерия ҳисоби · 2025-yil

Annotatsiya

Ushbu maqolada qimmatli qog‘ozlar bozorida moliyaviy riskni baholash masalasi parametrik Value at Risk (VaR) usuli asosida tahlil qilingan. Tahlil jarayonida o‘rtacha daromadlilik, standart chetlanish, kvantil, bir kunlik va besh kunlik risk ko‘rsatkichlari hisoblab chiqildi. Olingan natijalar qimmatli qog‘oz narxining qisqa muddatda maksimal ehtimoliy yo‘qotishini aniqlash imkonini beradi hamda moliyaviy risklarni boshqarishda amaliy ahamiyat kasb etadi.

Maqola ma’lumotlari
MualliflarBurxanov A.U
JurnalАктуар молия ва бухгалтерия ҳисоби
Nashr sanasi2025-12-23
Jild5
Son11
Betlar121-127
TilIngliz
DOI10.55439/afa/vol5_iss11/1270

Kalit so‘zlar

moliyaviy risk, qimmatli qog‘oz, Value at Risk, standart chetlanish, kvantil, daromadlilik.

Ilmiy soha

Актуар молия ва бухгалтерия ҳисоби jurnalidan boshqa maqolalar

Актуар молия ва бухгалтерия ҳисоби — barcha maqolalar