TIJORAT BANKLARINING MOLIYAVIY KO‘RSATKICHLARI ASOSIDA MUAMMOLI KREDITLAR ULUSHINI (NPL) EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH: PANEL MA’LUMOTLAR TAHLILI

Ishniyazov , Baxrom, Xurramov , Eldor

Яшил иқтисодиёт ва тараққиёт · 2025-yil

Annotatsiya

Ushbu maqola O‘zbekiston tijorat banklarida muammoli kreditlar ulushini (NPL) moliyaviy ko‘rsatkichlarva makroiqtisodiy omillar asosida ekonometrik modellashtirishga bag‘ishlangan. 2020–2025-yillarga oid oylik panelma’lumotlardan foydalanib, fixed effects (FE), random effects (RE) va dynamic panel modellari qo‘llanilgan. Bankko‘rsatkichlari (aktivlar, kreditlar, kapital, depozitlar) dastlabki hajmi katta bo‘lgani uchun tabiiy logarifm (Ln) orqalitransformatsiya qilingan, bu ma’lumotlar taqsimotini normallashtirish va modellashni yaxshilash uchun kerak edi. Natijalarshuni ko‘rsatadiki, bank-spesifik omillar (kredit va kapital) NPLga salbiy ta’sir ko‘rsatadi, makroiqtisodiy omillar (GDPo‘sishi va valyuta kursi) esa ijobiy yoki salbiy bog‘liq. Dynamic modelda R² = 0.47 bo‘lib, lag qo‘shilishi modelni sezilarlidarajada yaxshilaydi. Hausman testi FE modelini tasdiqlaydi, VIF qiymatlari esa multikollineariya yo‘qligini ko‘rsatadi.Ushbu tahlil R dasturida amalga oshirilgan bo‘lib, bank sektorida kredit riskini boshqarish uchun amaliy tavsiyalar beradi

Maqola ma’lumotlari
MualliflarIshniyazov , Baxrom, Xurramov , Eldor
JurnalЯшил иқтисодиёт ва тараққиёт
Nashr sanasi2025-12-01
Jild3
Son12
TilO‘zbek
DOI10.5281/zenodo.18087435

Kalit so‘zlar

Non-performing loans (NPL), panel data, fixed effects model, dynamic model, logarifmik transformatsiya, O‘zbekiston banklari

Ilmiy soha

Яшил иқтисодиёт ва тараққиёт jurnalidan boshqa maqolalar

Яшил иқтисодиёт ва тараққиёт — barcha maqolalar