Сравнительный анализ моделей волатильности фондового рынка

Пулатов, Улугбек

Яшил иқтисодиёт ва тараққиёт · 2024-yil

Annotatsiya

В данной статье представлены сравнительный анализ различных моделейволатильности фондового рынка (ARCH, GARCH, EGARCH и TGARCH) и основныеконцепции волатильности, такие как историческая и имплицитная волатильность, и ихзначимость для оценки риска и стратегий хеджирования.

Maqola ma’lumotlari
MualliflarПулатов, Улугбек
JurnalЯшил иқтисодиёт ва тараққиёт
Nashr sanasi2024-10-01
Jild2
Son10

Kalit so‘zlar

фондовый рынок, волатильность рынка, модели волатильности, устойчивость, асимметрия, возврат к среднему, риск-премия, модели волатильности, ARCH, GARCH, EGARCH.

Ilmiy soha

Яшил иқтисодиёт ва тараққиёт jurnalidan boshqa maqolalar

Яшил иқтисодиёт ва тараққиёт — barcha maqolalar