BANKLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI XALQARO USULLAR VA MEZONLAR ASOSIDA BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH

G‘aybulloyev , Suxrob

Муҳандислик ва Иқтисодиёт · 2026-yil

Annotatsiya

Mazkur maqolada banklarning moliyaviy barqarorligini xalqaro usullar va mezonlar, jumladan, Bazel III,CAMELS va stress-test asosida baholashni takomillashtirishga oid besh yo‘nalishdagi ilmiy yangilik asoslanadi. Jumladan,kredit riskini CAMELS (60%) va xalqaro reyting agentliklari (40%) sintetik koeffitsiyenti asosida baholash hamda mahalliykontragentlar uchun TIER 1 kapitalining 25 foizlik limitini belgilash; likvidlilik riskini uchta himoya chizig‘i, LCR, NSFRva GAP-tahlil orqali boshqarish hamda avtomatik erta ogohlantirish mexanizmini joriy etish; sakkiz ssenariyli majburiystress-test tizimini shakllantirish; operatsion samaradorlik uchun CIR ko‘rsatkichining yuqori chegarasini 50% darajasidabelgilash; shuningdek, an’anaviy CAMELS tizimini prognostik (+P) va texnologik (+T) bloklar bilan boyitgan “CAMELSPT” modelini ishlab chiqish taklif etiladi. Takliflar O‘zbekistonning uchta tijorat banki — Asia Alliance Bank, Aloqabank vaMikrokreditbank — ning 2020–2025-yillardagi ma’lumotlari asosida empirik jihatdan asoslangan hamda AT “Aloqabank”misolida amaliy sinovdan o‘tkazilgan

Maqola ma’lumotlari
MualliflarG‘aybulloyev , Suxrob
JurnalМуҳандислик ва Иқтисодиёт
Nashr sanasi2026-06-01
Jild4
Son6
TilO‘zbek

Kalit so‘zlar

moliyaviy barqarorlik, Bazel III, kredit riski, sintetik koeffitsiyent, reyting agentliklari, likvidlilik riski, LCR, NSFR, GAP-tahlil, stress-test, CIR, CAMELS PT, erta ogohlantirish, prognostik baholash

Ilmiy soha

Муҳандислик ва Иқтисодиёт jurnalidan boshqa maqolalar

Муҳандислик ва Иқтисодиёт — barcha maqolalar